Estimasi Cadangan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Metode Mack Chain Ladder dan Metode Munich Chain Ladder

Miracle Harry Sebastian, Drs. Danardono, MPH., Ph.D.

2025 | Skripsi | S1 ILMU AKTUARIA

Cadangan klaim merupakan salah satu instrumen penting yang perlu dihitung dalam mempersiapkan dana untuk menyelesaikan pembayaran klaim. Metode yang sering digunakan dalam estimasi cadangan klaim adalah metode Mack Chain Ladder. Dalam implementasinya, terdapat permasalahan yang muncul yaitu adanya kesenjangan cadangan klaim yang cukup signifikan antara klaim IBNR dan RBNS. Metode Munich Chain Ladder merupakan pengembangan dari metode Mack Chain Ladder yang dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan memperhatikan hubungan antara nilai kerugian yang telah dibayarkan dan kerugian yang terjadi. Penelitian ini membahas kedua metode tersebut dalam estimasi cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor dengan melihat nilai rasio paid-to-incurred (P/I) dan nilai prediction error masing-masing metode tersebut. Pada studi kasus penelitian ini, digunakan data asuransi kendaraan bermotor LOB Personal Auto dan LOB Commercial Auto. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa metode Munich Chain Ladder berhasil mengurangi kesenjangan cadangan klaim asuransi antara kerugian yang dibayarkan dengan kerugian yang terjadi. Selain itu, metode Munich Chain Ladder menghasilkan nilai rasio paid-to-incurred dengan kesenjangan yang kecil dan prediction error yang lebih kecil sehingga metode Munich Chain Ladder menjadi metode yang lebih baik dibandingkan dengan metode Mack Chain Ladder dalam perhitungan cadangan klaim asuransi kendaraan bermotor.

Claim reserves are one of the essential instruments that must be calculated to prepare funds for claim settlements. A commonly used method for estimating claim reserves is the Mack Chain Ladder method. However, its implementation presents a significant issue: a considerable gap in reserve estimates between IBNR and RBNS claims. The Munich Chain Ladder method, an extension of the Mack Chain Ladder, addresses this issue by considering the relationship between paid losses and incurred losses. This study compares the two methods in estimating motor vehicle insurance claim reserves by evaluating the paid-to-incurred (P/I) ratio and the prediction error of each method. The case study uses motor vehicle insurance data from the Personal Auto and Commercial Auto lines of business. The results show that the Munich Chain Ladder method successfully reduces the gap between paid losses and incurred losses in reserve estimates. Furthermore, it produces a more accurate paid-to-incurred ratio and a smaller prediction error, making it a better alternative than the Mack Chain Ladder method for claim reserve estimation for motor vehicle insurance.

Kata Kunci : asuransi kendaraan bermotor, cadangan klaim, Munich Chain Ladder, Mack Chain Ladder, IBNR, RBNS, rasio P/I, prediction error.