Neural network model Arma untuk prediksi data finansial

SULANDARI, Winita, Prof.Drs. Subanar, Ph.D

2004 | Tesis | S2 Matematika

Masalah utama yang dibahas dalam tesis ini adalah membandingkan beberapa metode prediksi yang berbeda berdasarkan Feedforward dan Rekuren network. Schwarz’s Bayesian Criterion (SBC) adalah kriteria informasi untuk membandingkan model-model yang berbeda. Model terbaik adalah model dengan nilai SBC terkecil. Tesis diawali dengan pengenalan proses runtun waktu dan membahas dua metode yaitu Feedforward network dan Rekuren network. Kedua network tersebut selanjutnya akan diaplikasikan pada data finansial. Data finansial yang digunakan dalam tesis ini adalah indeks harga konsumen gabungan di 43 kota di Indonesia

The main discussion of this thesis is on the comparison of properties of different prediction methods, based on Feedforward and Recurrent network. The Schwarz’s Bayesian Criterion (SBC) is the information criterion for comparing different models. A “best” model is the model with the smallest value of SBC. The thesis begins with an introduction of the time series processing and discusses feedforward network as well as recurrent network. Those networks have been then applied for financial data. The financial data used in this thesis is composite consumer price indeks of 43 cities in Indonesia.

Kata Kunci : Matematika,Neural Network,Prediksi Data Finansial, Feedforward network, Recurrent network, financial data, SBC