Penerapan Triangular dan Gaussian Fuzzy Number Pada Estimasi Cadangan Klaim dengan Metode Chain-Ladder

Evangeline Christine Feriardag Marpaung, Dr. Adhitya Ronnie Effendie, S.Si, M.Si., M.Sc.

2025 | Skripsi | S1 ILMU AKTUARIA

Cadangan klaim merupakan dana yang harus dipersiapkan oleh perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim di masa depan. Metode yang paling umum digunakan dalam perhitungan cadangan klaim adalah metode Chain-Ladder yang menghasilkan satu nilai estimasi tunggal. Hasil estimasi cadangan klaim menggunakan metode ini sering kali dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan aktual berdasarkan analisis data historis. Penyesuaian dilakukan untuk menghasilkan estimasi cadangan klaim yang lebih besar atau lebih kecil tanpa mengacu pada metode tertentu. Penelitian ini mengembangkan metode Chain-Ladder klasik dengan mengkombinasikan fuzzy number, yaitu Triangular Fuzzy Number dan Gaussian Fuzzy Number, dalam metode Fuzzy Chain-Ladder. Metode ini menghasilkan estimasi cadangan klaim berbentuk rentang yang memungkinkan fleksibilitas dalam proses penyesuaian melalui konversi ke bentuk pasti menggunakan nilai ekspektasi. Berdasarkan hasil analisis data PT Asuransi Kredit Indonesia produk asuransi kecelakaan diri periode Januari 2021 hingga Desember 2022, Gaussian Fuzzy Number memberikan hasil estimasi yang lebih realistis dengan rentang estimasi yang lebih kecil dan nilai minimal yang dapat bervariasi sesuai nilai pusatnya, dibandingkan Triangular Fuzzy Number.

Claim reserves are funds that must be prepared by insurance companies to fulfill future claim payment obligations. The most commonly used method for calculating claim reserves is the Chain-Ladder method, which produces a single-point estimate. However, estimates obtained using this method often require adjustments to align with actual needs based on historical data analysis. These adjustments are made to produce higher or lower reserve estimates without relying on a specific method. This study develops the classical Chain-Ladder method by incorporating fuzzy numbers, specifically Triangular Fuzzy Numbers and Gaussian Fuzzy Numbers, into the Fuzzy Chain-Ladder method. This approach generates reserve estimates in the form of ranges, enabling flexibility in the adjustment process through conversion to crisp values using expected values. Based on the data analysis of PT Asuransi Kredit Indonesia for personal accident insurance products from January 2021 to December 2022, the Gaussian Fuzzy Number provided more realistic estimates with narrower ranges and minimum values that could vary based on the central value, compared to the Triangular Fuzzy Number.

Kata Kunci : Fuzzy Chain-Ladder, Triangular Fuzzy Number, Gaussian Fuzzy Number, penyesuaian, cadangan klaim, IBNR, Chain-Ladder