Pengaruh Peristiwa Pemilu 14 Februari 2024 Terhadap Abnormal Return dan Trading Volume Activity Pada Saham yang Masuk Kedalam Indeks ESG Quality 45 Kehati

Putu Aditya Pratama, Prof. Dr. Slamet Sugiri, M.B.A.

2024 | Tesis | S2 MANAJEMEN (MM) JAKARTA

Pasar modal sebagai pendukung ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan ekonomi maupun lingkungan non – ekonomi. Salah satu contoh lingkungan non – ekonomi yang dapat mempengaruhi pasar modal adalah peristiwa pemilu. Untuk mengetahui pengaruh peristiwa pemilu dapat menggunakan average abnormal return dan average trading volume activity sebagai alat ukur. Karena hal ini, kami melakukan penelitian mengenai pengaruh peristiwa pemilu terhadap average abnormal return abnormal return dan average trading volume activity pada peristiwa pemilu tahun 2024. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi data sekunder yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia dan Yahoo Finance yang selanjutnya diolah dengan bantuan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 22. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan average abnormal return secara moderat signifikan dan average trading volume activity secara signifikan pada sebelum dan setelah pemilu tahun 2024.

The capital market as a supporter of a country's economy is influenced by several environmental factors, both economic and non-economic. One example of a non-economic environment that can affect the capital market is an election event. To determine the influence of election events, average abnormal return and average trading volume activity can be used as measurement tools. For this reason, we conducted research on the impact of the 2024 election event on average abnormal return and average trading volume activity. Data collection was carried out through documentation of secondary data sourced from the Indonesia Stock Exchange and Yahoo Finance, which was then processed with the help of Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 22. The results of this study show that there is a moderately significant difference in average abnormal return and a significant difference in average trading volume activity before and after the 2024 election.

Kata Kunci : Average Abnormal Return, Average Trading Volume Activity