ANALISIS PROFITABILITAS, RISIKO, DAN EFISIENSI BANK UMUM MILIK NEGARA DENGAN BANK UMUM SWASTA NASIONAL DI INDONESIA

Sendy Yulionita Budhy Saputri, Bowo Setiyono, S.E., M.Com., Ph.D.

2024 | Tesis | S2 Magister Ek.Pembangunan

Peran industri perbankan menjadi sangat krusial dalam menyokong pendanaan aktivitas ekonomi, terutama di negara-negara yang sedang mengalami perkembangan. Tingkat kinerja keuangan bank mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dalam menginvestasikan dana mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis komparasi tingkat profitabilitas (proxy ROA), risiko kredit (proxy NPL), risiko likuiditas (proxy LDR), dan skor efisiensi antara bank umum milik negara (BUMN) dengan bank umum swasta nasional (BUSN) tahun 2018—2022. Data yang digunakan adalah jenis panel, peneliti menggunakan perhitungan Multiple Linear Regression untuk menguji tingkat profitabilitas dan tingkat risiko bank serta menggunakan Stochastic Frontier Analysis (SFA) untuk menguji tingkat efisiensi bank. Sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling, terdiri dari empat BUMN dan empat BUSN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komparasi antara BUMN terhadap BUSN menghasilkan perhitungan adanya tingkat signifikansi pada keseluruhan proxy. Namun, proxy ROA dan NPL pada BUMN dinilai lebih baik dibanding BUSN, sedangkan perhitungan dari sisi proxy LDR dan skor efisiensi bank kelompok BUSN dinilai lebih baik dibanding BUMN.

The role of the banking industry is very crucial to supporting the funding of economic activities, especially in developing countries. The level of bank financial performance influences the level of public confidence in investing their funds. This research aims to analyze the comparative level of profitability (ROA proxy), credit risk (NPL proxy), liquidity risk (LDR proxy), and efficiency scores between government banks (BUMN) and national private banks (BUSN) in 2018—2022. The data used is panel type, researchers use Fixed Effect Model and Random Effect Model regression calculations to test the bank's level of profitability and risk level and use Stochastic Frontier Analysis (SFA) to test the bank's efficiency level. The research sample used a purposive sampling technique, consisting of four BUMN and four BUSN. Research shows that a comparison between BUMN and BUSN results in calculating the level of significance for the overall proxy. However, ROA and NPL proxies for BUMN are considered better than BUSN, while calculations of the LDR proxy and efficiency scores for BUSN banks are considered better than BUMN.

Kata Kunci : Profitability, Risk, Efficiency, Multiple Linear Regression, Stochastic Frontier Analysis.