Analisis Metode Perkiraan Dalam Sampel Nilai Tukar Indonesia: GARCH VS EGARCH

AULIA KASHILLA WIKAN PRIAMSARI, Diny Ghuzini, S.E., M.Ec., Ph.D.

2024 | Skripsi | ILMU EKONOMI

Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih lanjut mengenai interaksi variabel-variabel ekonomi makro, terutama perihal perbandingan antara metode GARCH dan EGARCH saat melakukan perkiraan dalam sampel variabel nilai tukar. Dalam melakukan penilaian perbandingan, peneliti akan menggunakan data periode bulanan Indonesia dari Januari 2007 hingga September 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model GARCH (1,0) merupakan model terbaik dengan selisih kurang dari 1 terhadap nilai tukar aktual. 

This study aims to see more about the interaction of macroeconomic variables, especially regarding the comparison between GARCH and EGARCH methods when making estimates in a sample of exchange rate variables. In conducting a comparative assessment, researchers will use data from Indonesia's monthly period from January 2007 to September 2023. The results showed that the GARCH (1,0) model is the best model with difference of less than 1 to the actual exchange rate. 

Kata Kunci : Exchange Rate, GARCH, EGARCH