Pengaruh Risiko Iklim terhadap Bank Loan Supply dan Suku Bunga Pinjaman Bank: Studi Empiris pada Perbankan di Negara Anggota Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim di Kawasan Asia-Oceania

Indri Desi Natasa, Prof. Dr. Mamduh Mahmadah Hanafi, MBA.

2024 | Tesis | S2 SAINS MANAJEMEN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko iklim terhadap bank loan supply dan suku bunga pinjaman pada perbankan yang berlokasi di negara-negara anggota Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim di Kawasan Asia-Oceania. Menggunakan data sekunder dari 202 (dua ratus dua) bank yang tersebar di 11 negara, penelitian ini mengadopsi pendekatan analisis regresi linier data panel dengan teknik purposive sampling. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Climate Risk Index (CRI); variabel moderasi terdiri dari Climate Protection Performance (CPP) dan Money Supply Cycle, sementara variabel dependen adalah bank loan supply dan suku bunga pinjaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko iklim memiliki pengaruh negatif terhadap bank loan supply dan pengaruh positif terhadap suku bunga pinjaman. Kinerja perlindungan iklim terbukti dapat mengurangi dampak negatif risiko iklim terhadap penawaran pinjaman bank, namun money supply cycle tidak memoderasi pengaruh risiko iklim terhadap suku bunga pinjaman. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya autokorelasi dan heteroskedastisitas dalam model empiris, yang diatasi dengan metode fixed effect cluster robust standard error. Implikasi praktis dari penelitian ini menekankan pentingnya mempertimbangkan risiko iklim dalam analisis risiko perbankan dan pengambilan keputusan kredit, serta memberikan wawasan bagi pemerintah dan bank sentral untuk mengatasi dampak negatif dari risiko iklim. Penelitian ini mendukung temuan sebelumnya dan menyarankan pengembangan strategi adaptasi untuk mengelola risiko iklim dalam sektor perbankan.

Loan supply and interest rates on loans in banks located in countries that are members of the United Nations Framework Convention on Climate Change in the Asia-Oceania Region. Using secondary data from 202 banks spread across 11 countries, this study adopts a panel data regression approach with purposive sampling techniques. The independent variable in this research is the Climate Risk Index (CRI); moderation variables consist of Climate Protection Performance (CPP) and Money Supply Cycle, while the dependent variables are bank loan supply and lending rates. The research findings indicate that climate risk has a negative impact on bank loan supply and a positive impact on lending rates. Climate protection performance has been shown to mitigate the negative impact of climate risk on bank loan supply, but the money supply cycle does not moderate the influence of climate risk on lending rates. The study also identifies the presence of autocorrelation and heteroskedasticity in the empirical model, which were addressed using the fixed effect cluster robust standard error method. The practical implications highlight the importance of considering climate risk in banking risk analysis and credit decision-making, providing insights for governments and central banks to mitigate the negative impacts of climate risk. This research supports previous findings and suggests the development of adaptation strategies to manage climate risk in the banking sector.

Kata Kunci : climate risk, bank loan supply, lending rates, climate protection performance, panel data regression analysis