Penerapan Copula Archimedean dalam Penentuan Premium Reasuransi Multirisiko Kejadian Katastrofik dalam Kerangka Model Peak Over Threshold

Muhammad Fakhrurrozi, Drs. Danardono, M.P.H, Ph.D.

2024 | Skripsi | S1 ILMU AKTUARIA

Pengelolaan risiko kejadian katastrofik, baik yang terjadi secara alami ma-

upun karena faktor kesalahan manusia, memiliki peran penting dalam keberlang-

sungan bisnis industri asuransi karena risiko yang ditimbulkan dari kejadian tersebut

dapat memicu terjadinya ruin atau kebangkrutan pada perusahaan asuransi. Salah

satu cara untuk mengelola risiko tersebut adalah dengan melakukan transfer risi-

ko kepada perusahaan reasuransi dengan membeli premium reasuransi yang secara

tradisional valuasi premiumnya dengan pendekatan model Peak Over Threshold.

Pada penelitian kali ini, berangkat pada tradisi sering kalinya asumsi kebergantung-

an antar jenis klaim tidak terlalu diperhatikan dalam memodelkan risiko kejadian

katastrofik. Namun, pada kenyataannya seringkali risiko dari kejadian katastrofik

melibatkan banyak sekali jenis klaim dalam sekali kejadian. Sehingga, pemodelan

kebergantungan antar jenis klaim sangat dibutuhkan. Dalam hal ini, akan digunakan

copula keluarga archimedean sebagai fungsi yang dapat menggambarkan informa-

si kebergantungan antar jenis klaim. Didapat hasil perhitungan premium reasuransi

agregat pada penelitian ini dengan pendekatan copula keluarga archimedean meng-

hasilkan besar premium reasuransi yang lebih rendah.

Management of the risk of catastrophic events, both those that occur nat-

urally and due to the human error factor, it has an important role in the continu-

ity of the insurance industry business because the risk arising from this incident

can trigger the bankruptcy of the insurance company. One way to manage this risk

is to transfer the risk to a reinsurance company by purchasing reinsurance premi-

ums whose premiums are traditionally valued using a Peak Over Threshold model

approach. In this research, based on the tradition, the assumption of dependence

between types of claims is often not given much attention in modeling the risk

of catastrophic events. However, in reality, the risk of a catastrophic event often

involves many types of claims in one incident. Thus, modeling dependencies be-

tween types of claims is needed. In this case, the Archimedean family copula will

be used as a function that can describe dependency information between types of

claims. It was found that the results of calculating aggregate reinsurance premiums

in this study using the Archimedean family copula approach produced lower major

reinsurance premiums.

Kata Kunci : Premium Reasuransi Katastrofik, Copula Keluarga Archimedean, Model Peak Over Threshold