Prediksi harga saham harian pada sektor alat berat dan bank menggunakan model black-scholes termodifikasi dan algoritma artificial neural network

Zefanya Finney Simijaya, Dr. Dwi Satya Palupi, S.Si., M.Si.

2023 | Skripsi | FISIKA

Harga saham pada umumnya di asumsikan mengikuti pergerakan partikel di dalam fluida yang mengikuti proses difusi. Oleh karena itu pergerakan harga saham seringkali dikaji oleh para fisikawan. Prediksi harga saham dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode. Pada penelitian ini dilakukan prediksi saham sektor alat berat dan sektor bank di Indonesia dengan menggunakan model Black-Scholes termodifikasi dan model algoritma Artificial Neural Network (ANN) dengan kombinasi variabel feature yang berbeda. Kombinasi variabel feature  model ANN yang pertama berupa nilai Black-Scholes termodifikasi dan  historical data. Kombinasi variabel feature  model ANN yang kedua berupa nilai historical data. Didapatkan hasil prediksi harga saham yang paling baik yaitu model algoritma ANN dengan kombinasi variabel feature dibandingkan dengan model Black-Scholes termodifikasi.

Stock prices are generally assumed to follow the movement of particles in the fluid following the diffusion process. Therefore, the movement of stock prices is often studied by physicists. Predicting the value  of shares can be done using several methods. In this study, predicting stocks in the heavy equipment sector and the banking sector in Indonesia was carried out using a modified Black-Scholes model and an Artificial Neural Network (ANN) algorithm model with a combination of different feature variables. The first ANN feature model variable combination is a modified Black-Scholes value and historical data. The second combination of ANN feature model variables is in the form of historical data values. The best stock price prediction results were obtained, namely the ANN algorithm model with a combination of feature variables compared to the modified Black-Scholes model.

Kata Kunci : harga saham, formula Black-Scholes termodifikasi, artificial neural network