Pengaruh Diversifikasi Kredit Terhadap Risiko Kredit dan Profitabilitas Bank Umum yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021

AFNAN DANI MAHASIN, Saiqa Ilham Akbar BS, S.E., M.Sc.

2023 | Tugas Akhir | D4 PERBANKAN

Penelitian ini menguji pengaruh diversifikasi kredit terhadap risiko kredit dan profitabilitas bank umum yang terdaftar di BEI pada tahun 2017 – 2021. Diversifikasi kredit pada penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu: (i) berdasarkan sektor ekonomi, (ii) berdasarkan jenis penggunaan, (iii) berdasarkan jangka waktu. Risiko kredit menggunakan ukuran NPL. Sedangkan ukuran profitabilitas menggunakan ROA, NIM, BOPO. Alat analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan model fixed effect dan model random effect. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa diversifikasi kredit berdasarkan jenis penggunaan terbukti mempengaruhi risiko kredit bank dan profitabilitas yang diukur dengan ROA dan NIM. Diversifikasi kredit berdasarkan sektor ekonomi hanya berpengaruh pada profitabilitas bank yang diukur dengan NIM. Sedangkan diversifikasi kredit berdasarkan jangka waktu tidak terbukti berpengaruh pada risiko kredit maupun profitabilitas bank.

This study examines the effect of credit diversification on the credit risk and profitability of commercial banks listed on the IDX in 2017 – 2021. Credit diversification in this study is divided into 3 (three) groups, namely: (i) based on economic sector, (ii) based on type of use, (iii) based on time period. Credit risk uses NPL measures. While the measure of profitability uses ROA, NIM, BOPO. The regression analysis tool used in this study is panel data regression with fixed effect model and random effect model. The results of this study show that credit diversification based on the type of use is proven to affect bank credit risk and profitability as measured by ROA and NIM. Credit diversification by economic sector only affects bank profitability as measured by NIM. Meanwhile, credit diversification based on time period has not been proven to affect credit risk or profitability banks.

Kata Kunci : Credit diversification, credit risk, profitability, banks.