Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, dan Stabilitas Bank: Studi Empiris pada Bank di Indonesia

Diana Ayu Ahira, Prof. Dr. Tandelilin Eduardus, M.B.A.

2023 | Tesis | S2 SAINS MANAJEMEN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan interdependensi antara risiko kredit dan risiko likuiditas serta menguji pengaruh kedua risiko tersebut terhadap stabilitas bank di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 74 bank konvensional dengan periode penelitian tahun 2015-2021. Berdasarkan hasil analisis two-stage least squares (2SLS), tidak ditemukan adanya interdependensi antara risiko kredit dan risiko likuiditas. Risiko likuiditas tidak berpengaruh terhadap risiko kredit, dan sebaliknya. Hasil regresi data panel menunjukkan risiko kredit dan risiko likuiditas berpengaruh negatif terhadap stabilitas bank. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa risiko likuiditas yang rendah akan menurunkan dampak negatif dari risiko kredit pada stabilitas bank. Risiko yang lebih dominan adalah risiko likuiditas, sehingga meningkatkan likuiditas atau memperbaiki fungsi pasar keuangan merupakan renspons kebijakan yang dapat dilakukan oleh bank.

This study aims to analyze the interdependence relationship between credit risk and liquidity risk and examine the effect of these two risks on the stability of banks in Indonesia. The sample used in this research is 74 conventional banks with a research period of 2015-2021. Based on the two-stage least squares (2SLS) analysis results, no interdependence was found between credit risk and liquidity risk. Liquidity risk has no effect on credit risk, and vice versa. The results of panel data analysis show that credit and liquidity risks negatively affect bank stability. The results also show that low liquidity risk will reduce the negative impact of credit risk on bank stability. The risk that is more dominant is liquidity risk, so increasing liquidity or improving financial market functions is a policy response that can be carried out by banks.

Kata Kunci : Stabilitas Bank, Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Teori Intermediasi Keuangan, Perbankan.