Pengaruh Kompetisi terhadap Risiko dan Profitabilitas pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia Tahun 2018-2021

Ni Kadek Dias Anggun Purnama Sari, I Wayan Nuka Lantara, M.Si., Ph.D.,

2022 | Tesis | Magister Manajemen

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh kompetisi terhadap risiko dan profitabilitas Bank Pembangunan Daerah di Indonesia tahun 2018-2021 serta untuk melihat ada tidaknya perbedaan pengaruh kompetisi terhadap risiko dan profitabilitas pada Bank Pembangunan Wilayah Barat dan Wilayah Non-Barat. Penelitian ini menggunakan data panel dengan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 27 Bank Pembangunan Daerah di Indonesia dengan data kuartal selama 4 tahun, sehingga penelitian ini memiliki 432 observasi. Stata 14 digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini. Lerner Indeks digunakan sebagai variabel independen. ROA, ROE dan Z-score digunakan sebagai variabel dependen. Variabel kontrol dalam penelitian ini mencangkup size, loan loss provision, net interest margin, deposit loan ratio, dan BOPO. Hasil penelitian ini mendukung pandangan competition fragility dan structure conduct performance. Penelitian ini menemukan bahwa lerner indeks berkorelasi positif dan signifikan dengan z-score, yang mengimplementasikan semakin ketat kompetisi mendorong bank mengambil risiko yang lebih tinggi dan berdampak pada terganggunya stabilitas bank. Lerner indeks juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, yang mengimplementasikan semakin rendah kompetisi yang terjadi mendorong profitabilitas yang diperoleh dari asset semakin tinggi. Penelitian ini tidak ditemukan pengaruh kompetisi terhadap ROE. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat perbedaan pengaruh kompetisi terhadap risiko dan profitabilitas pada BPD Wilayah Barat dan Wilayah Non-Barat.

The study aimed to examine the impact of competition on risk and profitability for Bank Pembangunan Daerah in Indonesian from 2018 to 2021, as well as the differences in the impact of competition on risk and profitability for BPD's western and non-western regions. In this study, a data panel is used with purposive sampling to determine the research sample. With 27 Bank Pembangunan Daerah serving as a sample and quartal data collected over a four-year period, this study had 432 observations. Stata 14 is a data processing tool. The lerner index is the independent variabel in this study. ROA, ROE, and Z-score are dependent variabels. Size, loan loss provision, net interest margin, deposit loan ratio, and BOPO are all control variabels. Based on the findings, this study supports the competition fragility viewpoint and structure conduct performance. Lerner index has a positive and significant correlation with z-score, indicating that higher competition encourages banks to take more risks, resulting in an unstable bank's condition. The Lerner index has a positive and significant correlation with ROA, indicating that lower competition encourages higher bank profitability; however, this study did not find a correlation between the Lerner index and ROE. Furthermore, this study discovered differences in the impact of competition on risk and profitability in BPD Western Regions and Non-Western Regions.

Kata Kunci : Kompetisi, Risiko, Profitabilitas, Bank Pembangunan Daerah