EFISIENSI, RISIKO, DAN KINERJA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA PERIODE 2016-2019

CHRISTIAN R MAMESAH, TANDELILIN EDUARDUS, Prof., Dr., M.B.A

2020 | Tesis | Magister Manajemen

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh efisiensi dan risiko terhadap kinerja bank pembangunan daerah pada periode tahun 2016-2019. Variabel independen berupa efisiensi diproksikan dengan BOPO, NIM, dan CAR. Risiko diproksikan dengan LDR dan NPL, sementara ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol. Kemudian kinerja diproksikan dengan ROA dan ROE. Sumber data berupa laporan keuangan triwulan. Semua populasi BPD yang berjumlah 27 perusahaan menjadi sampel penelitian ini dengan tahun observasi 2016-2019, sehingga total observasi dalam penelitian ini sebanyak 432. Metode analisis data menggunakan teknik analisis regresi data panel fixed effect untuk kinerja yang diproksikan dengan ROA dan regresi data panel random effect untuk kinerja yang diproksikan dengan ROE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BOPO dan LDR berpengaruh negatif terhadap kinerja, CAR hanya berpengaruh negatif terhadap kinerja yang diproksikan oleh ROE, sedangkan NIM berpengaruh positif pada kinerja, dan NPL tidak berpengaruh terhadap kinerja.

This study aims to examine the effect of efficiency and risk on the performance of regional development banks in the period 2016-2019. The independent variable in the form of efficiency is proxied by BOPO, NIM, and CAR. Risk is proxied by LDR and NPL, while firm size is used as a control variable. Then the performance is proxied by ROA and ROE. The data source is in the form of quarterly financial reports. All BPD populations totaling 27 companies were the samples of this study with the 2016-2019 observation year, so that the total observations in this study were 432.The data analysis method used fixed effect panel data regression analysis techniques for performance proxied by ROA and random panel data regression. effect for performance proxied by ROE. The results showed that BOPO and LDR had a negative effect on performance, CAR only had a negative effect on performance as proxied by ROE, while NIM had a positive effect on performance, and NPL had no effect on performance.

Kata Kunci : kinerja, efisiensi, risiko, bank pembangunan daerah, regresi data panel.