Determinan Non Interest Income Serta Pengaruh Diversifikasi Pendapatan Terhadap Risiko Pada Industri Perbankan di Indonesia

Quinci. Fransiska, Prof. Marwan Asri, MBA., Ph.D.; Kusdhianto Setiawan, Sivilekonom., Ph.D.; I Wayan Nuka Lantara, M.Si., Ph.D.

2020 | Disertasi | DOKTOR ILMU MANAJEMEN

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Sebagai lembaga intermediasi, bank mengumpulkan dananya dari pihak kedua dalam hal ini kreditor dan memberikan kepada pihak ketiga yang membutuhkan dalam hal ini debitur. Dengan berjalannya waktu bank mengalami pergeseran fungsi menjadi financial services (jasa keuangan). Pergeseran fungsi bank dari intermediasi bank ke financial services tentunya mempengaruhi kinerja bank. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas non- interest income, risiko dan pengaruh diversifikasi non-interest income terhadap risiko. Penelitian ini dibagi dalam 3 model yaitu (pertama)Periode penelitian dari 2005 sampai 2016, sumber data dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampel adalah bank campuran, bank devisa, bank persero, penelitian ini menggunakan teknik analisis data two state least square (2SLS) dan fixed effect model (FEM). Hasil penelitian ini menenukan bahwa size merupakan determinan terhadap aktivitas non-interest income di Indonesia. Hasil penemuan untuk model 2 yaitu pengaruh non-interest income terhadap risiko yang diproxikan oleh STDROE berpengaruh positif signifikant. Hasil penemuan untuk model 3 yaitu pengaruh diversifikasi pendapatan yang diproxikan oleh herfindahl indeks (HHI) terhadap risiko baik STDROA dan STDROE tidak memperlihatkan adanya hubungan yang signifikant.

Banks are financial institutions that carry out their functions as intermediary institutions. As an intermediary, the bank collects funds from the second party in this case the creditor and gives to the third party in need in this case the debtor. Over time the bank experienced a shift in function to financial services (financial services). The shift in bank functions from bank intermediation to financial services certainly affects the bank performance. The purpose of this study is to examine factors that influence the activities of non-interest income, risk and the effect of diversification of non-interest income on risk. This study is divided into 3 models: (first) The research period from 2005 to 2016, the data source is from the Financial Services Authority (OJK) website, the sample is a mixed bank, foreign exchange bank, state bank, this study uses two state least square data analysis techniques (2SLS) and fixed effect model (FEM). The results of this study determine that the size is a determinant of non-interest income activities in Indonesia. The findings for model 2 are the influence of non-interest income on the risk proxied by STDROE significant positive effect. The findings for model 3, namely the effect of income diversification proxied by herfindahl index (HHI) on the risk of both STDROA and STDROE did not show a significant relationship.

Kata Kunci : Non interest income, Diversification of Income, Risk