Analisis Pengaruh Kepemilikan Saham Oleh Investor Asing Terhadap Profitabilitas,Efisiensi Dan Risiko Kredit Perbankan di Indonesia (Tahun 2010-2019)

RADEN YUVENALIS PINTEN, I Wayan Nuka Lantara, M.Si, Ph.D.

2020 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan asing terhadap kinerja perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan periode pengamatan 2010 - 2019. Dilihat dari segi kepemilikannya, pengelompokan bank dapat dibedakan atas 6 kelompok yaitu Bank Persero, Bank Umun Swasta Nasional Devisa, Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa, Bank Campuran, Bank Asing, dan Bank Pembangunan Daerah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup perbankan bank bank yang telah listing pada Bursa Efek Indonesia atau yang tidak listing. Dengan metode purposive sampling, diperoleh 95 sampel banks. Proksi dari variabel dependen, kinerja, adalah return on asset dan return on equity. Untuk proksi risiko, adalah non-performing loan. Untuk proksi efisiensi, adalah BOPO. Sementara untuk kepemilikan diproksikan oleh variabel Foreign Owned (FO) dan Dummy State-owned (SO). Selain itu, terdapat variabel kontrol Net Interest Margin (NIM), Loan Deposit Ratio (LDR), bank size (SIZE), and bank age (YEAR). Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepemilikan untuk variabel ROA terhadap FO dan positif signifikan terhadap SO. Sementara itu, variabel ROE menunjukkan hasil yang signifikan positif terhadap FO dan SO. Untuk efisiensi bank (BOPO), kedua variabel terdapat pengaruh negatif. Untuk risiko bank kedua variabel menunjukkan pengaruh negatif untuk SO dan negative effect untuk FO. Hasil ini menunjukkan bahwa bank lokal dan bank asing memiliki kontrol yang lebih baik dalam hal ROA dan ROE. Sementara itu, untuk bank lokal dan asing tidak dapat mengkontrol untuk Risiko dan Efisiensi.

This study aims to find empirical evidence on the effect of the foreigns ownership on the performance of banks in Indonesia. This study uses secondary data with the observation period from 2010 to 2019. The population used in this study include Nationalised Banks, Foreign Exchange Banks, Non-Foreign Exchange Bank, Joint Venture Banks, and Regional Banks, which have been listed on the Indonesian Stock Exchange or not listed. With purposive sampling method, 95 banks samples obtained. Proxies of the dependent variable, performance, are Return on Assets and Return on Equity, efficiency is BOPO, and bank risk is Non-Performing Loan (NPL). While the independent variable, ownership, are proxied by Foreign Owneship (FO) and Dummy State-owned Private (SO). In addition to above variable there are control variables like Net Interest Margin (NIM), Loan Deposit Ratio (LDR), firm size (SIZE), and firm age (YEAR). The results of the test show that there is positif effect of ownership on bank performance ROA on FO and positif sigficant on SO. In the-meantime for ROE there is positif effect on FO and SO. For banks efficiency (BOPO) both variables are negative effect. For the banks risk the results show that negatif effect on both FO and SO. These results suggest that foreign banks and local banks banks have a better control on their ROA and ROE. Meanwhile for both Foreign banks and local banks together cannot control their Risk and Efficiency.

Kata Kunci : Foreign Bank, State Owned Bank, Return on Asset, Non-Performing Loan, Net Interest Margin, Loan Deposit Ratio, Size, Year.