Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Risiko Likuiditas Perbankan di Indonesia, 2003-2018

BASU GEDE PANGESTU, Akhmad Akbar Susamto, S.E., M.Phil., Ph.D.

2020 | Skripsi | S1 ILMU EKONOMI

Adanya peran transformasi likuiditas yang dijalankan oleh bank secara otomatis akan meningkatkan risiko likuiditas pada bank tersebut. Sayangnya, penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi risiko likuiditas bank masih jarang dilakukan di Indonesia. Padahal, sebagai negara berkembang yang memiliki jumlah bank terbanyak di Asia Tenggara, Indonesia membutuhkan likuiditas yang mencukupi serta penanganan risiko likuiditas yang memadai untuk mendukung aktivitas perekonomian. Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi risiko likuiditas 95 bank konvensional di Indonesia selama 2003-2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini regresi data panel fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis keuangan global 2008, profitabilitas, biaya dana, ukuran bank, dan tingkat inflasi meningkatkan risiko likuiditas bank. Sementara itu, permodalan menurunkan risiko likuiditas bank. Adapun variabel kualitas aset, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pengangguran tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas bank.

The role of the liquidity transformation carried out by the bank will automatically increase the liquidity risk at the bank. Unfortunately, research on the factors that affect bank liquidity risk is still rarely conducted in Indonesia. In fact, as a developing country that has the largest number of banks in Southeast Asia, Indonesia needs adequate liquidity and research on liquidity risk management to support economic activities. This research will analyze the factors that influence the liquidity risk of 95 conventional banks in Indonesia during 2003-2018. The method used in this study is fixed effect panel data regression. The results showed that the 2008 global financial crisis, profitability, cost of funds, bank size, and inflation rates increased the risk of bank liquidity. Meanwhile, capital reduces bank liquidity risk. As for the variable asset quality, economic growth and unemployment growth does not affect the bank's liquidity risk.

Kata Kunci : Liquidity, Liquidity Risk, Profitability, Cost of Fund, Fixed Effect