Kompetisi dan Stabilitas Perbankan Syariah dan Konvensional di Indonesia

PRANITA SISKA UTAMI, Prof. Eduardus Tandelilin, M.B.A., D.B.A

2020 | Tesis | S2 SAINS MANAJEMEN

Indonesia menerapkan Dual Banking System atau sistem perbankan ganda dalam perekonomian. Stabilitas sistem perbankan terbukti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetisi terhadap stabilitas pada perbankan secara umum, menguji pengaruh keberadaan perbankan syariah terhadap stabilitas perbankan secara umum, dan mengetahui perbedaan pengaruh kompetisi terhadap stabilitas antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Penelitian ini menggunakan data seluruh perbankan syariah dan perbankan konvensional di Indonesia periode tahun 2014-2017. Proksi kompetisi menggunakan Lerner Index. Pengujian hipotesis dilakukan dalam tiga skenario sampel yaitu dengan menggunakan dependen variabel berupa Z-score, SDROA, dan NPL. Berdasarkan pengujian diperoleh hasil bahwa kompetisi menurunkan stabilitas perbankan baik dengan menggunakan dependen variabel berupa Z-score, maupun SDROA. Penelitian ini juga membuktikan bahwa perbankan syariah secara statistik berpengaruh terhadap stabilitas perbankan secara umum. Pengaruh kompetisi terhadap stabilitas antara perbankan syariah dan perbankan konvensional terbukti memiliki perbedaan. Pengujian dengan variabel NPL menemukan hasil yang menunjukkan bahwa pada perbankan syariah kompetisi yang semakin rendah akan menurunkan NPL.

Indonesia implements dual banking system to support the economy. The stability of the banking system has been proven to have a significant effect on long-term economic growth. This study aims to examine the effect of competition on banking stability in general, examine the effect of the existence of Islamic banking on banking stability in general, and determine the difference in the influence of competition on stability between Islamic banking and conventional banking. This study uses data from all Indonesian sharia and conventional banking in the 2014-2017 periods. Proxy competition uses the Lerner Index while stability uses three proxies namely Z-score, SDROA, and NPL. Based on the test results obtained that the competition reduces banking stability both by using the dependent variable in the form of Z-score, or SDROA. This study also proves that Islamic banking statistically influences banking stability in general. The influence of competition on stability between Islamic banking and conventional banking has not been proven to be influenced by the type of bank. Testing with the NPL variable found results that showed that in sharia banking the lower competition would lower the NPL. Keyword : Dual Banking System, Banking Stability, Competition, Lerner Index.

Kata Kunci : Dual Banking System, Stabilitas Perbankan, Kompetisi, Lerner Index