PENERAPAN NON-HOMOGENEOUS MARKED POISSON PROCESS DALAM ESTIMASI CADANGAN KLAIM DENGAN DATA KLAIM PER KLAIM

SRI VIONA IRDA, Dr. Adhitya Ronnie Effendie, M.Sc.

2020 | Tesis | MAGISTER MATEMATIKA

Tesis ini membahas mengenai estimasi cadangan klaim dengan penerapan salah satu proses stokastik yang dikenal dengan proses Poisson Non-Homogen, dimana banyak klaim yang terjadi diasumsikan mengikuti proses Poisson Non-Homogen. Setiap klaim yang telah dilaporkan dalam periode tertentu akan memiliki informasi yang berbeda-beda dengan klaim lainnya. Adapun informasi yang digunakan adalah informasi mengenai waktu tunda pelaporan, intensitas klaim, waktu antar pembayaran, dan jumlah pembayaran. Informasi tersebut dijadikan sebagai tanda yang membedakan satu klaim dengan klaim lainnya. Kemudian keempat informasi tersebut diestimasi distribusi dan parameternya. Informasi yang ada diperoleh secara berurutan sehingga juga perlu diterapkan distribusi bersyarat. Parameterparameter yang dihasilkan akan digunakan untuk membangkitkan data yang kemudian disimulasikan untuk menghasilkan estimasi cadangan klaim.

This thesis will discuss about claim reserve estimation with applied one of the stochastic processes known as the Non-Homogeneous Poisson process, where the number of claims incurred follows a non-homogeneous poisson process. Each claim, which has been reported within a certain period, will have unique information. This thesis used information about reporting delay, intensity of claims, time between payments, and amount of payments. The information is used as a sign which distinguishes one claim to another claim. Then estimated distribution and parameters from four information in this thesis. The information is obtained sequentially so that conditional distribution is also necessary. The parameters obtained will be used to generate data which is then simulated to produce an claim reserve estimation.

Kata Kunci : Cadangan Klaim, Proses Poisson Non-Homogen, Waktu Tunda Pelaporan, Intensitas Klaim, Waktu Antar Pembayaran, Jumlah Pembayaran