REAKSI PASAR TERHADAP PEMBERITAAN KEJADIAN RISIKO OPERASIONAL TERKAIT TEKNOLOGI DIGITAL (STUDI PADA SAHAM SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA)

MARIA FRANCISCA O, Bowo Setiyono, S.E., M.Com., Ph.D.

2019 | Tesis | Magister Manajemen

Penelitian ini dilakukan untuk menguji studi peristiwa kejadian risiko operasional yang terjadi pada bank tahun 2014-2018. Uji T digunakan untuk membuktikan bahwa kejadian risiko operasional menghasilkan abnormal return dan perubahan trading volume activity. Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 8 bank dan 24 kejadian. Berdasarkan hasil uji T yang telah dilakukan hipotesis pertama (H1) menunjukkan hasil yang tidak signifikan sedangkan pada uji T hipotesis kedua (H2) menunjukkan hasil yang signifikan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kejadian risiko operasional bank sepanjang tahun 2014-2018 menimbulkan reaksi yang heterogen.

This research was conducted to examine the study of operational risk events that occurred at banks in 2014-2018. The T test is used to prove that operational risk events produce abnormal returns and changes in trading volume activity. The sample used in this study amounted to 8 banks and 24 events. Based on the results of the T test, the first hypothesis (H1) has shown insignificant results, while the second T hypothesis (H2) test shows significant results. From this explanation it can be concluded that the bank operational risk events during 2014-2018 caused heterogeneous reactions.

Kata Kunci : Kata kunci : abnormal return, cumulative abnormal return, trading volume activity, risiko operasional bank, Bursa Efek Indonesia (BEI)/ Keywords : abnormal return, cumulative abnormal return, trading volume activity, bank operational risk, Indonesia Sto