PENGARUH DIVERSIFIKASI TERHADAP KINERJA BANK UMUM KONVENSIONAL DAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

AFDHAL YAMAN, Agus Setiawan, M.Soc.Sc., Ph.D.

2019 | Tesis | MAGISTER SAINS MANAJEMEN

Penelitian ini menguji pengaruh diversifikasi aset (ADIV) dan diversifikasi pendanaan (FDIV) terhadap kinerja pada bank umum konvensional dan bank umum syariah di Indonesia periode 2010-2018. Penelitian ini bersifat analisis data panel dengan menggunakan ROA dan BOPO sebagai proksi pengukuran kinerja bank. Penelitian ini juga mengukur ukuran bank sebagai variabel moderasi yang berinteraksi dengan diversifikasi aset dan pendanaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diversifikasi aset (ADIV) dan diversifikasi pendanaan (FDIV) umumnya memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja bank umum konvensional, dan sebaliknya memiliki pengaruh positif pada bank umum syariah. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa interaksi antara ukuran bank dengan diversifikasi aset dan pendanaan dapat memengaruhi kinerja bank secara berbeda. Secara umum, diversifikasi memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja untuk bank umum konvensional dengan ukuran kecil dan memiliki pengaruh positif ketika ukuran bank besar. Pada bank umum syariah, diversifikasi memiliki pengaruh positif dengan ukuran kecil dan memiliki pengaruh negatif ketika ukuran bank besar.

This study examines the effect of asset diversification (ADIV) and funding diversification (FDIV) on bank performance in conventional commercial banks and Islamic commercial banks in Indonesia for 2010-2018 period. This data panel analysis study uses ROA and BOPO as proxies for measuring bank performance. This study also measures bank size as a moderating variable that interacts with asset diversification and funding diversification. The results of this study indicate that asset diversification (ADIV) and funding diversification (FDIV) generally have negative effects on the performance of conventional commercial banks, and conversely have positive effects on Islamic commercial banks. In addition, this study also find that the interaction between bank size, asset diversification, and funding diversification could affect bank performance differently. In general, diversification has negative effect on a small size of conventional commercial banks performance and has positive effect when the size of the banks are large. In Islamic commercial banks, diversification has a positive effect on small size banks and has a negative effect on large banks.

Kata Kunci : diversifikasi aset, diversifikasi pendanaan, adjusted hirshmann-herfindahl index (AHHI), ukuran bank, profitabilitas, efisiensi biaya.