ANALISIS LENDING BEHAVIOR TERHADAP RISIKO PADA BANK DI INDONESIA PERIODE 2013 - 2016

SATYA WIRAWAN, Bowo Setiyono, S.E., M.Com., Ph.D.

2018 | Tesis | Magister Manajemen

Keadaan UMKM di Indonesia mampu menghadapi krisis moneter pada tahun 1998 tetapi pertumbuhannya melambat. Menurut data BPS 2014, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 27,89 juta unit. Indonesia merupakan negara dengan UMKM terbesar dibandingkan dengan negara di sekitarnya. Kendala yang masih dihadapi oleh pelaku UMKM salah satunya adalah akses dalam mendapatkan modal dan pendanaan sehingga mengalami kesulitan dalam mengembangkan produk. Sebagian UMKM belum tersentuh oleh lembaga keuangan formal (bank) karena cenderung menggunakan jasa lembaga keuangan mikro yang bersifat tradisional dengan beban dan risiko yang lebih berat. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pengaruh bank lending behavior terhadap risiko bank umum di Indonesia. Pengumpulan data menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria bank yang dipilih merupakan bank komersial yang sudah listed di Indonesia. Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 31 sampel bank yang terdiri dari sampel bank umum sebanyak 30 bank dan sampel bank daerah sebanyak dua bank. Pengamatan dilakukan mulai tahun 2013 hingga 2016 sehingga diperoleh berupa data panel tahun 2013 hingga 2016 karena diasumsikan perekonomian Indonesia stabil pada rentang tahun tersebut. Variabel penelitian ini adalah ukuran bank, rasio ekuitas terhadap total aset, CAR, total deposito, suku bunga pinjaman, suku bunga SBI, dan pertumbuhan kredit serta risiko bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank lending behavior berpengaruh positif secara signifikan terhadap risiko, terutama pada pertumbuhan kredit dan suku bunga pinjaman. Bank lending behavior berupa total deposito dan suku bunga SBI berpengaruh negatif secara signifikan.

The condition of MSMEs in Indonesia was able to deal with monetary crisis in 1998 but its growth slowed. According to the BPS in 2014 the number of MSMEs in Indonesia reached 27.89 million units. Indonesia has largest MSMEs compared to the other countries around. The problem that is still faced by MSMEs is access to capital and funding so they have difficulty developing products. Some MSMEs have not been touched by formal financial institutions like bank because they tend to use the service from traditional microfinance institutions with heavier burden and risks. Therefore, this study analyzes the influence of bank lending behavior on the risk of commercial banks in Indonesia. Data collection uses a purposive sampling technique with criteria of selected banks as commercial banks already listed in Indonesia. Based on these criteria, there were 69 bank samples consisting of 30 banks of public bank samples and two regional bank samples. Observation conducted from 2013 to 2016 so that they obtained in the form of panel data from 2013 to 2016 because it was assumed that the Indonesian economy was stable in the span of the year. The variables of this study are bank size, equity to total assets ratio, CAR, total deposits, loan interest rates, SBI rates, loan growth, and bank risks. The result of the study shows that bank lending behavior has a significant positive effect on risk, especially on loan growth and loan interest rates. Bank lending behavior in the form of total deposits and BI rates significantly negatively affected.

Kata Kunci : Bank lending behavior, total deposito, suku bunga pinjaman, pertumbuhan pinjaman, suku bunga SBI, risiko bank