TINGKAT BUNGA, RISIKO KREDIT, PROFITABILITAS DAN PERGESERAN PORTOFOLIO PINJAMAN: STUDI EMPIRIS PADA PERBANKAN DI NEGARA KAWASAN ASEAN

FOZA HADYU H, I Wayan Nuka Lantara, M.Si., Ph.D.

2018 | Tesis | MAGISTER SAINS MANAJEMEN

Pinjaman perbankan merupakan aset dan sumber pendapatan operasional utama bank. Bank memiliki dana cukup terbatas dan aset likuid yang dimiliki oleh bank berubah menjadi aset tidak likuid pada saat melakukan pemberian pinjaman. Oleh sebab itu, bank perlu melakukan manajemen portofolio pinjaman. Penelitian ini menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pergeseran portofolio pinjaman (loan portfolio shifting) yaitu tingkat bunga dan risiko kredit. Penelitian ini juga menguji mengenai peran profitabilitas bank. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder pada perbankan di negara kawasan ASEAN yang diperoleh dari Database Osiris dan Bloomberg. Sampel penelitian sebanyak 72 bank dan pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan pooled panel data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat bunga berpengaruh secara signifikan terhadap pinjaman komersial, pinjaman real estate dan pergeseran portfolio pinjaman (loan portfolio shifting). Namun risiko kredit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pergeseran portofolio pinjaman (loan portfolio shifting). Pengaruh tingkat bunga terhadap pergeseran portofolio pinjaman (loan portfolio shifting) lebih tinggi pada bank dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dan pengaruh risiko kredit terhadap pinjaman real estate lebih tinggi pada bank dengan tingkat profitabilitas yang tinggi.

Loans are the main assets and sources of the bank's operating income. Bank has limited funds and liquid assets which is turn into illuquid assets when making loans. Therefore, bank needs to manage loan portfolios. This study examines the factors that influence the loan portfolio shifting: interest rate and credit risk. This study also examines the role of bank profitability. This research is a quantitative study, using secondary data of banks in ASEAN Country obtained from Osiris and Bloomberd Database. The research sample are 72 banks and selected by purposive sampling method. Hypothesis testing is done by using Ordinary Least Square (OLS) method with pooled panel data. The results of the study indicate that interest rate significantly influences commercial loans, real estate loans, and loan portfolio shifting. However, credit risk does not significantly influence loan portfolio shifting. The effect of interest rate on loan portfolio shifting is higher on banks with high levels of profitability and the effect of credit risk on real estate loans is higher on banks with high levels of profitability.

Kata Kunci : Tingkat Bunga, Risiko Kredit, Profitabilitas, Pergeseran Portofolio Pinjaman, Manajemen Portofolio Pinjaman