PENGARUH FAKTOR-FAKTOR MAKRO DAN MIKRO TERHADAP RISIKO KREDIT DI BANK MANDIRI

ARYO WICAKSONO, Hardo Basuki

2019 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN (KAMPUS JAKARTA)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh faktor-faktor makro dan mikro yaitu suku bunga BI, inflasi, pertumbuhan PDB, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan Loan to Funding Ratio (LFR) terhadap risiko kredit (NPL) di Bank Mandiri secara triwulanan dari triwulan 1 tahun 2010 hingga triwulan 4 tahun 2017. Bank Mandiri menghadapi permasalahan yaitu terpapar risiko kredit, yang dikuantifikasikan dalam bentuk angka NPL, yang mengalami peningkatan hingga melampaui NPL perbankan nasional menjadi 3,96% dan 3,46% pada tahun 2016 dan 2017. Risiko kredit (NPL) Bank Mandiri merupakan tertinggi dibandingkan dengan bank kompetitor utama di tahun 2016 dan 2017. Penelitian ini menggunakan periode penelitian triwulanan dari tahun 2010 hingga 2017, didasarkan pada strategi perusahaan yang menargetkan menjadi bank regional terdepan melalui konsolidasi bisnis jasa keuangan yang dimulai dari tahun 2010. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang didapatkan dari website resmi Bank Mandiri, Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Simpulan penelitian ini adalah suku bunga BI, inflasi dan pertumbuhan PDB dan LFR tidak mempengaruhi secara parsial dan signifikan terhadap risiko kredit (NPL) di Bank Mandiri. KPMM, CKPN dan BOPO mempengaruhi secara parsial dan signifikan terhadap risiko kredit (NPL) di Bank Mandiri. Suku bunga BI, inflasi, pertumbuhan PDB, KPMM, CKPN, BOPO dan LFR mempengaruhi secara simultan dan signifikan terhadap risiko kredit (NPL) di Bank Mandiri.

The objective of this study is to determine the influence of macro and micro factors: BI rate, inflation, Gross Domestic Product (GDP) growth, Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan Loss Reserves to Total Loan (LLRTL), Operating Expenses to Operating Income (OEOI) and Loan to Funding Ratio (LFR)) to credit risk (NPL) in Bank Mandiri on quarterly basis from Q1 2010 to Q4 of 2017. Bank Mandiri has been facing credit risk problems that quantified in the form of NPL figures, which exceeded the NPL of national banks up to 3.96% and 3.46% in 2016 and 2017 respectively. Bank Mandiri's credit risk (NPL) was the highest compared to its main competitors in 2016 and 2017. The period used in this study is the quarterly basis from 2010 to 2017, based on the company strategy that targets to be a leading regional bank through the consolidation of financial services business starting from 2010. This study used secondary data sources, which were obtained from Bank Mandiri, Bank Indonesia and Central Bureau of Statistics. The conclusions of this study are BI interest rate, inflation, the growth of GDP and LFR aren����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¢����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½t partially and significantly affect the credit risk (NPL) in Bank Mandiri. CAR, LLRTL and OEOI partially and significantly affect the credit risk (NPL) in Bank Mandiri. BI interest rate, inflation, the growth of GDP, CAR, LLRTL, OEOI, and LFR simultaneously and significantly affect the credit risk (NPL) in Bank Mandiri.

Kata Kunci : risiko kredit, Non Performing Loans (NPL), faktor-faktor makro dan mikro, suku bunga BI, inflasi, pertumbuhan Produk Domestik Bruto, kewajiban penyediaan modal minimum, cadangan kerugian penurunan nilai, beban operasional terhadap pendapatan operasional d