Analisis Dampak Krisis Ekonomi Global 2008 terhadap Profitabilitas Bank: Studi Pada Bank Komersial di Indonesia, Singapura, Thailand dan Malaysia Periode Tahun 2004 -2016

ERINA KARTIKA PRASTIWI, Muhammad Edhie Purnawan, MA., Ph.D

2018 | Skripsi | S1 ILMU EKONOMI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak krisis ekonomi global 2008 terhadap profitabilitas bank komersial di empat negara yaitu Indonesia, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Analisis tersebut dengan memasukkan variabel internal bank meliputi aspek asset size, liquidity, credit risk, diversification and business mix, management efficiency, bank's capital strength serta variabel independen eksternal seperti pertumbuhan gross domestic product, inflation rate, dan interest rate ke dalam penelitian. Bank komersial di negara Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Singapura pada periode tahun 2004 - 2016 menjadi objek dalam penelitian ini. Jumlah sampel yang digunakan yaitu 18 bank komersial yang memiliki peringkat sepuluh besar total aset tertinggi dari masing - masing negara. Sampel dalam penelitian tersebut diambil secara purposive sampling dengan kriteria bank komersial yang memiliki publikasi laporan keuangan pada tahun 2004 hingga 2016. Penelitian ini menggabungkan crossection dan time series data yang dapat disebut model data panel. Adapun metode analisis dalam penelitian ini menggunakan fixed effect pada hasil estimasi keseluruhan negara serta robustness check untuk melihat kevalidiasan estimasi masing - masing negara. Berdasarkan hasil estimasi profitabilitas bank yang dilihat dari rasio ROA (return on assets) menunjukkan bahwa faktor internal yang berpengaruh secara signifikan hanya asset size, credit risk, diversification and business mix, management efficiency, dan bank's capital strength. Aspek eksternal bank atau kondisi makroekonomi dari keseluruhan bank di empat negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand dan Singapura) yang berpengaruh secara signifikan hanya aspek interest rate. Pengujian dari dummy tahun yang dilihat dari tiga dummy yang berpengaruh terhadap probabilitas bank yaitu dummy pre-crisis yang memiliki pengaruh negatif dan dummy post-crisis memiliki pengaruh positif. Akan tetapi, dummy crisis pada tahun 2008-2009 tidak menunjukkan pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

This research aims to analyze the effect of the global economic crisis in 2008 with the profitability of commercial bank in Indonesia, Singapore, Thailand and Malaysia. The analysis including bank's internal variable encompass asset size, liquidity, credit risk, diversification and business mix, management efficiency, bank's capital strength and independent external variable such as growth of gross domestic product, inflation rate, and interest rate into the research. Comercial bank in Indonesia, Thailand, Malaysia and Singapore in the period of 2004-2016 are the objects in this research. Sample amount used in this research consist of 18 commercial bank who has best 10 in total assets in each country. Sampling method used in this research is purposive sampling with commercial bank meets criteria of having financial report publication in 2004-2016. This research combines cross section and time series data called panel data model. This research use fixed effect analysis method for the estimation of entire countries and robustness check to see the validity of each country. Based on the estimation of bank's profitability seen on ROA ratio (return on assets) showing that interal factors that significantly impact are assets size, credit risk, diversification and business mix, management efficiency, and bank's capital strength. The External aspect of the banks or macroeconomics condition from the entire four ASEAN nations (Indonesia, Malaysia, Thailand and Singapore) that significantly impact with bank's profitability is interest rate. Year Dummy test from three dummies that have effects on bank's profitability are pre-crisis dummy that has negative impact and post-crisis dummy that has positive impact. But crisis dummy in 2008-2009 does not shows significantly impact with dependent variable.

Kata Kunci : Profitabilitas Bank, Krisis Ekonomi Global 2008