MODEL PENENTUAN BARGA OPSI ATAS SAHAM: PENDEKATAN FISIKA UNTUK KAJIAN PASAR MODAL

Rachmad Resmiyanto, Farchani Rosyid

2006 | Skripsi | PROGRAM STUDI FISIKA

Telah dilakukan kajian mengenai penentuan harga opsi atas saham dengan menggunakan gerak Brown geometrik. Tipe opsi yang menjadi bahan kajian adalah opsi Eropa. Perumusan model penentuan harga opsi dilakukan dengan beberapa anda­ ian. Model yang telah dibuat bermanfaat bagi pembeli sebagai harga yang adil dan bagi penjual sebagai siasat membendung kerugian dalam transaksi opsi. Kajian ini menggunakan pendekatan fisika untuk analisis pasar modal.

Kata Kunci : harga opsi, saham, gerak Brown geometrik, opsi Eropa