VALUE AT RISK MENGGUNAKAN METODE MAKSIMUM ENTROPY BOOTSTRAPPING DAN FLEX MAKSIMUM ENTROPY BOOTSTRAPPING; VALUE AT RISK USING MAXIMUM ENTROPY BOOTSTRAPPING AND FLEX MAXIMUM ENTROPY BOOTSTRAPPING METHOD

Avista Nurmaulidya, Abdurakhman

2015 | Skripsi | PROGRAM STUDI STATISTIKA

Nilai Risiko adalah nilai potensi terjadinya bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi pada sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Manajemen risiko adalah proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan aktivitas usaha. Permasalahannya adalah bagaimana perusahaan dapat mengukur risiko potensi terjadinya suatu peristiwa baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang dapat menimbulkan dampak bagi pencapaian tujuan Organisasi. Kebutuhan untuk mengelola risiko, yaitu risiko kredit dan risiko pasar di perusahaan perbankan dan asuransi sudah menjadi perhatian yang serius. Penghitungan Value at Risk (VaR) yang menggunakan pendekatan central atau normal (tradisional) yaitu basic indicator approach (BIA), standardized approach (SA) dan alternative standardized approach (ASA), telah dipelajari dan dipahami menjadi tidak tepat karena menggunakan parameter yang hanya sesuai dengan business line perbankan dan tidak dapat mengakomodasi nilai risiko kejadian ekstreme. Pengamatan terkini menunjukkan bahwa (selalu) ada potensi kejadian - kejadian yang bersifat ekstrim, dimana frekuensi terjadinya memang sangat rendah namun, jika itu terjadi maka akan menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar. Fenomena ekstrim ini tidak tercakup dalam penghitungan VaR Prinsip maksimum Entropi didasarkan pada pertimbangan bahwa ketika memperkirakan suatu distribusi probabilitas , sebaiknya memilih distribusi yang memiliki nilai ketidakpastian tetap yang terbesar (yaitu,entropi maksimum) konsisten dengan permasalahan. Entropi dapat dimaksimalkan secara analitis. Yang di kombinasikan dengan menggunakan algoritma bootstrappig utuk megatasi beberapa data tertentu. Metode Maximum Entropy Bootstrapping sangat sesuai untuk megatasi data yang memiliki nilai ekstrim.

Kata Kunci : Value at Risk, Maksimum Entropy, Manajemen Risiko, Nilai ekstrim , Bootsrapping