SUPPORT VECTOR REGRESSION (SVR) UNTUK MENGANALISA PERGERAKAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) SELAMA PEMILIHAN UMUM 2014

Hamid Dimyati, Gunardi

2014 | Skripsi | PROGRAM STUDI STATISTIKA

Support Vector Regression (SVR) dengan bantuan kernel tunggal menjadi model yang mampu menangani kasus peramalan data saham selama masa Pemilihan Umum 2014. Pengaruh dari adanya momentum Pemilihan Umum 2014 terhadap pergerakan data saham akan dievaluasi terlebih dahulu melalui analisis event study. Selanjutnya model SVR dengan memanfaatkan peran kernel Gaussian, Laplacian, ANOVA dan Bessel akan menangani kasus peramalan data saham tersebut. Dari hasil pembandingan keempat kernel, diperoleh kesimpulan bahwa SVR dengan kernel Laplacian menjadi model yang paling baik, bahkan mengungguli hasil peramalan dengan model ARIMA melalui evaluasi mean squared error (MSE).

Kata Kunci : saham, event study, support vector regression, kernel