KONSTRUKSI KURVA YIELD MENGGUNAKAN METODE NELSON SIEGEL SVENSSON ALGORITMA DIFFERENTIAL EVOLUTION; CONSTRUCTION YIELD CURVE USING THE NELSON SIEGEL SVENSSON METHOD WITH DIFFERENTIAL EVOLUTION ALGORITHM

NUR ALIFAH, Abdurakhman

2014 | Skripsi | PROGRAM STUDI STATISTIKA

Penelitian ini mempelajari tentang teori kurva yield metode Nelson Siegel Svensson algoritma Differential Evolution kemudian dibandingkan dengan kajian empiris kurva yield yang menggunakan metode Nelson Siegel Svensson. Pada studi kasus penelitian ini, data diambil dari transaksi obligasi Pemerintah Indonesia tanggal 16 Februari 2011. Dari analisis MSE (Mean Square Error) didapatkan bahwa metode Nelson Siegel Svensson algoritma Differential Evolution memberikan hasil empiris lebih baik dalam memodelkan kurva yield dibandingkan metode Nelson Siegel Svensson.

Kata Kunci : kurva yield, Nelson Siegel Svensson, algoritma Differential Evolution