COPULA DOUBLE EXPONENSIAL UNTUK PREDIKSI MODEL KERUGIAN AGGREGATE; DOUBLE EXPONENTIAL COPULA FOR PREDICTION AGGREGATE LOSS MODELS

PUJI LESTARI, Adhitya Ronnie Effendi

2014 | Skripsi | PROGRAM STUDI STATISTIKA

Aggregate loss atau kerugian aggregate adalah total kerugian harus ditanggung oleh perusahaan asuransi dalam suatu periode waktu tertentu dalam suatu kontrak. Hal yang menarik dalam model kerugian aggregate adalah mengenai prediksi banyak klaim maupun besar klaim. Skripsi ini mengembangkan prediktor dari kerugian aggregate dengan menggunakan data longitudinal. Pada data longitudinal, salah satu pertemuan data dari data crossection kelas risiko dengan data klaim asuransi terdahulu yang tersedia untuk masing-masing kelas risiko Untuk membantu menjelaskan dan memprediksi banyak klaim dan besar klaim kita membutuhkan variabel penjelas. Model distribusi marginal klaim dalam skripsi ini menggunakan model linear tergeneralisasi (GLM). Banyak klaim direpresentasikan menggunakan model regresi Poisson yang bersyarat pada variabel latent. Variabel laten mempunyai hubungan antara banyak klaim, sehingga distribusi bersama antara keduanya dimodelkan dengan menggunakan copula elliptical. Skripsi ini menampilkan ilustrasi dengan mengambil contoh data klaim kendaraan dikota Massachusetts. Estimasi parameter dari variabel laten dari proses klaim di peroleh dan didapat simulasi prediksi.

Kata Kunci : Kerugian aggregate; data longitudinal; copula elliptical.