PENENTUAN HARGA OPSI EROPA MODEL TRINOMIAL DENGAN TEKNIK EKSTRAPOLASI; TRINOMIAL EUROPEAN OPTION PRICING MODEL WITH EXTRAPOLATION TECHNIQUE

Ikha Fitria Herdyanti, Abdurakhman

2014 | Skripsi | PROGRAM STUDI STATISTIKA

Penelitian mengenai bagaimana penentuan harga opsi terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Salah satunya dengan menggambarkan pergerakan harga saham yang mengikuti model pohon trinomial. Dengan model ini diasumsikan bahwa pergerakan harga saham untuk periode ke depan mengikuti 3 kondisi yaitu harga saham akan naik, cenderung tetap, atau justru akan menurun. Namun, hasil yang diperoleh memiliki kekonvergenan yang lambat sehingga diperlukan suatu metode untuk mempercepat konvergensi dengan ekstrapolasi. Metode ekstrapolasi yang sering digunakan adalah teknik ekstrapolasi Richardson yang merupakan teknik ekstrapolasi yang cukup populer. Ide awal dari penggunaan teknik ekstrapolasi Richardson adalah dengan melakukan eliminasi pada beberapa bagian awal dari ekspansi asimtotis fungsi pendekatan yang bergantung pada barisan stepsize untuk mendapatkan pendekatan yang lebih baik.

Kata Kunci : trinomial; ekstrapolasi Richardson; stepsize