SIMULASI PELUANG KEBANGKRUTAN UNTUK DISTRIBUSI KLAIM INVERSE GAUSSIAN PADA PROSES SURPLUS POISSON MAJEMUK; SIMULATION OF RUIN PROBABILITIES FOR INVERSE GAUSSIAN CLAIMSIZE DISTRIBUTION ON COMPOUND POISSON SURPLUS PROCESS

DIONISIA SEKAR ROSARI, Adhitya Ronnie Effendi

2013 | Skripsi | PROGRAM STUDI STATISTIKA

Suatu perusahaan asuransi mempunyai risiko kebangkrutan apabila cadangan dana yang dimiliki tidak mencukupi untuk membayar klaim, sebagai akibat dari pembayaran klaim-klaim yang melampaui besarnya total premi yang diterima oleh perusahaan tersebut. Laporan Tugas Akhir ini fokus membahas tentang estimasi probabilitias dimana pengeluaran suatu perusahaan asuransi melebihi pendapatannya. Laporan ini dimulai dengan beberapa definisi yang sering digunakan dalam Asuransi. Bagian pertama pada laporan ini berkonsentrasi pada proses surplus poisson majemuk dimana dalam model risiko tersebut didasari pada sifat penting dari proses Poisson ,yaitu waktu antar klaim merupakan distribusi eksponensial yang independen dan identik. Dari beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi besar peluang kebangkrutan, dalam laporan ini akan digunakan metode simulasi. Metode simulasi digolongkan sebagai metode sampling karena input dibangkitkan secara acak dari suatu distribusi probabilitas untuk proses sampling dari populasi nyata. Dalam aplikasinya, akan ditentukan besar peluang kebangkrutan suatu perusahaan asuransi dimana besar klaim berdistribusi Inverse Gaussian pada proses surplus poisson majemuk dengan batas waktu tertentu

Kata Kunci : Peluang Kebangkrutan; Proses Surplus Poisson Majemuk; Simulasi; Distribusi Inverse Gaussian; Proses Poisson