VALUE AT RISK NONPARAMETRIK UNTUK CLAIM SEVERITY PADA ASURANSI KERUGIAN MENGGUNAKAN ESTIMASI KERNEL BERTRANSFORMASI GANDA; NONPARAMETRIC VALUE AT RISK FOR CLAIM SEVERITY ON NONLIFE INSURANCE USING DOUBLE TRANSFORMED KERNEL ESTIMATION

Diah Putri Ramadhani, Dedi Rosadi

2014 | Skripsi | PROGRAM STUDI STATISTIKA

Asuransi melibatkan dua pihak yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung. Pihak penanggung berkewajiban membayar pertanggungan sedangkan pihak tertanggung berkewajiban membayar sejumlah uang sebagai kompensasinya. Hal ini membuat perusahaan asuransi harus menentukan harga premi. Salah satu ukuran yang digunakan sebagai patokan adalah ukuran resiko, dan salah satu cara menghitung resiko adalah metode Value at Risk. Value at Risk dimodelkan sesuai dengan bentuk dari distribusi kerugian. Untuk data data asuransi yang bersifat heavy tailed dapat digunakan metode Estimasi Kernel Bertransformasi Ganda

Kata Kunci : Klaim Asuransi; Estimator Kernel; Value at Risk; Distribusi Kerugian; Disribusi Modified Champernowne; Distribusi Beta(3,3)