OPTIMASI PORTOFOLIO UNTUK DATA TIDAK NORMAL MENGGUNAKAN PENDEKATAN MEAN ABSOLUTE DEVIATION PADA MEAN VARIANCE (Studi Kasus Saham KLBF.JK, SMSM.JK, JSMR.JK, dan INDF.JK);PORTFOLIO OPTIMIZATION FOR UNNORMAL DATA USING MEAN ABSOLUTE DEVIATION APPOACH FOR MEAN VARIANCE (Case Study Stocks of KLBF.JK, SMSM.JK, JSMR.JK, dan INDF.JK)

Rr ANNEKE MARYTA, Herni Utami

2011 | Skripsi | PROGRAM STUDI STATISTIKA

Pembentukan portofolio umumnya didasari dengan asumsi normalitas return data. Asumsi ini penting karena apabila data berdistribusi normal maka karakteristik data dapat digambarkan oleh dua parameter, rata-rata dan variansi. Tapi pada kenyataannya, banyak data tidak memiliki return normal yang apabila diabaikan akan membuat hasil tidak akurat. Pada tugas akhir ini, portofolio dibentuk dengan menggunakan pendekatan Mean Absolute Deviation (MAD) pada optimasi portofolio Mean Variance. MAD merupakan ukuran sebaran data yang digunakan sebagai alternatif untuk return data tidak normal. Pada studi kasus digunakan data KLBF.JK, SMSM.JK, JSMR.JK, dan INDF.JK dengan empat nilai tetapan median. Hasil terbaik adalah hasil berdasar nilai sharpe ratio tertinggi

Kata Kunci : Portofolio; Model Mean Variance; pendekatan Mean Absolute Deviation