APLIKASI GENERALIZED RIDGE REGRESSION UNTUK MENGATASI MASALAH MULTIKOLINEARITAS; (APPLICATION OF GENERALIZED RIDGE REGRESSION FOR SOLVING MULTICOLINEARITY PROBLEM)

VALENDRA GRANITHA SHANDIKA PURI, Abdurakhman

2014 | Skripsi | PROGRAM STUDI STATISTIKA

Metode kuadrat terkecil adalah salah satu metode penaksiran parameter yaitu metode untuk menduga koefisien regresi. Jika salah satu asumsi regresi klasik yaitu asumsi no multikolinearitas tidak terpenuhi, estimasi parameter dengan menggunakan metode kuadrat terkecil menjadi kurang valid, bahkan jika terjadi multikolinearitas sempurna dapat menyebabkan parameter beta tidak dapat diestimasi. Hubungan linier antar variabel independen ini menyebabkan variansi parameter beta menjadi besar, errornya pun besar. Padahal nilai estimasi yang diinginkan adalah yang memiliki nilai variansi dan error yang kecil. Salah satu penanganan multikolinearitas ini adalah dengan regresi ridge. Konsep dari regresi ridge adalah menambahkan tetapan bias sebesar k yang merupakan matriks diagonal, ke dalam matriks korelasi ' X X . Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai salah satu metode estimasi parameter k yaitu dengan metode Generalized Ridge Regression. Dengan metode ini, nilai parameter ridge k yang dihasilkan tidak hanya satu macam, nilai k yang didapat berbeda untuk tiap variabel independennya

Kata Kunci : Metode Kuadrat Terkecil; Multikolinearitas; Regresi Ridge; Generalized Ridge Regression