MODEL STOKASTIK BERDASARKAN TEKNIK CHAIN-LADDER; A STOCHASTIC MODEL UNDERLYING THE CHAIN-LADDER TECHNIQUE

GALANG YUNAWAN, Danardono

2013 | Skripsi | PROGRAM STUDI STATISTIKA

Skripsi ini menyajikan pembentukan model statistik berdasarkan teknik chainladder. Proses pembentukan model statistik ini memanfaatkan beberapa asumsi dan pendekatan, baik yang bersifat deterministik maupun stokastik, dalam menentukan estimasi cadangan klaim Incurred but Not Reported (IBNR). Model ini dituangkan dalam bentuk generalized linear model yang menggunakan asumsi awal distribusi Poisson untuk incremental claim amounts. Selain itu, metode ini juga dapat mengatasi masalah negative incremental claims dengan memanfaatkan algoritma Verbeek yang merupakan pendekatan model Poisson. Teknik ini memberikan alternatif bagi perusahaan asuransi untuk menentukan secara tepat estimasi cadangan klaim di waktu yang akan datang.

Kata Kunci : MOdel stokastik; Teknik Chain-Ladder