PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN METODE BEST BETA CAPM ( Studi Kasus Pada Saham – Saham LQ-45 Periode 2010 – 2013 );OPTIMAL PORTFOLIOS WITH BEST BETA CAPM

ASTRIANI KUSUMANINGRUM, Abdurakhman

2013 | Skripsi | PROGRAM STUDI STATISTIKA

Masalah 'best-beta' muncul yaitu pada potensi kesalahan pada model asset pricing Sharpe-Lintner-Hitam (CAPM) yang telah diakui. Dengan memasukkan variable target kedalam preferensi investor, diperoleh suatu best beta CAPM yang membahas perbandingan teori CAPM dan analisis sederhana dalam meningkatkan akurasi penetapan harga. Pengamatan empiris menunjukkan bahwa BCAPM diharapkan memprediksi hasil yang lebih baik dibandingkan dengan CAPM yaitu sekitar 20% sampai 30% per tahun. Kita tidak dapat menemukan, kita bisa setidaknya memperbaiki, kita dapat memberikan sedikit perkembangan.

Kata Kunci : Resiko; Capital Asset Pricing Model ( CAPM ); Beta; Portofolio