ESTIMASI PARAMETER MODEL SEEMINGLY UNRELATED REGRESSION (SUR) MENGGUNAKAN METODE GENERALIZED LEAST SQUARE (GLS); PARAMETER ESTIMATION OF SEEMINGLY UNRELATED REGRESSION (SUR) MODEL USING GENERALIZED LEAST SQUARE (GLS) METHOD

PUSPA DEWI MULAWATI, Abdurakhman

2011 | Skripsi | PROGRAM STUDI STATISTIKA

Analisis regresi merupakan suatu analisis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel respon dengan satu atau beberapa variabel prediktor dalam suatu persamaan tunggal. Suatu perkembangan dari analisis regresi yang disebut Seemingly Unrelated Regression adalah suatu model yang digunakan pada suatu sistem persamaan atau terdapat beberapa persamaan tunggal yang dianalisis secara bersama-sama. Model Seemingly Unrelated Regression digunakan jika galat dari persamaan dalam suatu sistem persamaan berkorelasi secara contemporaneously (secara serentak). Langkah estimasi pada model Seemingly Unrelated Regression adalah mendapatkan galat dari masing-masing persamaan dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS), kemudian digunakan Lagrange Multiplier untuk mengetahui korelasi antar galat. Jika galat berkorelasi maka model diestimasi kembali dengan menggunakan metode Generalized Least Square (GLS).

Kata Kunci : Seemingly Unrelated Regression; contemporaneously; Ordinary Least Square; Lagrange Multiplier; Generalized Least Square