ESTIMASI MAXIMUM LIKELIHOOD PADA MODEL LINEAR PANEL RANDOM EFFECT DENGAN KOMPONEN SPATIAL ERROR; MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION FOR PANEL LINEAR RANDOM EFFECT MODEL WITH SPATIAL ERROR

TRYA MUSTIKA NURITA SARI, Dedi Rosadi

2013 | Skripsi | PROGRAM STUDI STATISTIKA

Model spasial dengan komponen galat (spatial error model) merupakan model yang variabel dependennya tergantung pada karakteristik-karakteristik lokal yang diamati dan komponen galatnya yang disebut error term berkorelasi dalam ruang. Error term dalam model tersebut secara spasial berautokorelasi sehingga terdapat koefisien autokorelasi spasial. Model ini merupakan kasus spesial dari matriks varian-kovarian yang nonspherical. Dalam skripsi ini membahas model panel linear random effect, dengan komponen spatial error untuk mengatasi ketidakpastian model dan hilangnya derajat kebebasan dari model fixed effect, serta memfokuskan pada estimasi parameter dengan metode Maximum Likelihood. Uji spatial Hausmann diterapkan untuk melihat ada tidaknya efek random, uji Lagrange Multiplier untuk menguji apakah terdapat spasial autokorelasi dalam model, serta uji Wald untuk melihat hubungan antar kategori kali-silang. Studi kasus dalam skripsi ini adalah model panel linear random effect dengan komponen spatial error menggunakan data Produc yang terdiri atas 48 negara bagian di USA dengan periode waktu dari tahun 1970-1986.

Kata Kunci : Spatial error model; random effect; error term; autokorelasi spasial; nonspherical; Uji spatial Haussman; Uji Lagrange Multiplier; uji Wald; Maximum Likelihood