OPTIMISASI PORTOFOLIO CAMPURAN; OPTIMIZATION MIXED PORTFOLIO

Chandika Handayani, Abdurakhman

2014 | Skripsi | PROGRAM STUDI STATISTIKA

Saham merupakan salah satu instrumen yang sering dipakai dalam investasi. Tingkat pengembalian (return) saham dan besarnya risiko yang ditanggung investor merupakan hal yang perlu diperhatikan. Untuk mengoptimalkan return dan meminimalkan risiko dapat dibentuk portofolio saham. Return dihitung dari harga penutupan saham bulanan pada masing-masing aset yang terdaftar pada NASDAQ-100. Optimisisasi portofolio campuran merupakan kombinasi aset berisiko dan sebuah aset bebas aset risiko dengan sharpe ratio yang tinggi yang dikenal dengan portofolio tangency. Aset berisiko adalah aset-aset yang tingkat return aktualnya dimasa depan masih mengandung ketidakpastian, misalnya saham. Aset bebas risiko adalah aset yang tingkat return dimasa depan sudah bisa ditentukan pada saat ini, misalnya Treasury Bill.

Kata Kunci : Aset Berisiko; Aset Bebas Risiko; Portofolio Tangency