PELUANG KEBANGKRUTAN DENGAN MODAL SOLVENCY; PROBABILITY OF RUIN WITH SOLVENCY CAPITAL

YULIAWAN SETYO WIBOWO, Adhitya Ronnie Effendie

2012 | Skripsi | PROGRAM STUDI STATISTIKA

Kebutuhan solvency didasarkan pada gagasan bahwa risiko dapat diterima jika memiliki modal yang cukup. Penentuan tingkat minimum modal bergantung pada bagaimana kita mempertimbangkan dan mengukur risiko yang ada. Faktor penting dalam mengukur resiko adalah bagaimana waktu diintegrasikan dalam proses. Dalam skripsi ini, dipelajari risiko pasar dari sebuah perusahaan asuransi jiwa dengan tingkat garansi tetap pada horizon waktu tertentu dan menginvestasikan aset yang dimiliki pada aset beresiko. Metode yang digunakan untuk mengukur resiko adalah metode Value at Risk dan tail Value at Risk dengan resiko statis (kewajiban hanya saat jatuh tempo) dan resiko waktu kontinu (kewajiban terjadi selama periode sampai waktu jatuh tempo).

Kata Kunci : modal solvency, ukuran resiko, peluang kebangkrutan