METODE BOOTSTRAP DALAM CADANGAN KLAIM IBNR (Incurred But Not Reported); BOOTSTRAP METHOD IN IBNR CLAIM RESERVES

Mustika Rizky Amalia, Adhitya Ronnie Effendie

2014 | Skripsi | PROGRAM STUDI STATISTIKA

Incurred but not reported (IBNR) adalah jenis klaim pada asuransi nonjiwa yang sudah terjadi namun belum dilaporkan kepada perusahaan asuransi, hal ini dapat disebabkan karena waktu yang dibutuhkan dalam menjalankan prosedurprosedur dalam melengkapi berkas pengajuan klaim seperti prosedur hukum dan beberapa prosedur administratif lainnya. Adanya efek periode kejadian dan periode pengembangan membuat prediksi IBNR sulit untuk dimodelkan Menurut Pinheiro (2001), Kaas (2008), Shapland dan Leong (2010), distribusi yang cocok untuk memodelkan cadangan klaima adalah over dispersed Poisson (ODP) dimana mean data tidak lebih besar dari variansinya. Pada skripsi ini penulis mengaplikasikan metode bootstrap untuk memperoleh prediksi cadangan IBNR dalam model ODP. Bootstrap adalah suatu metode resampling yang digunakan untuk mengestimasi atau menaksir suatu parameter. (Efron (1979)). Studi kasus yang digunakan adalah data klaim IBNR periode 1999-2008 untuk kompensasi yang diberikan kepada karyawan dari seluruh perusahaan yang bergerak di bidang industri di Amerika Serikat dalam juta dolar US. Hasil dari pemodelan bootstrap diperoleh total cadangan klaim IBNR sebesar 155477,9 juta dollar US dengan standar error prediksi yaitu 7366,258

Kata Kunci : cadangan klaim; IBNR; generalized linear model; over dispersed poisson; bootstra