PEBANDINGAN PORTOFOLIO METODE MEAN-VARIANCE DENGAN METODE INVESTASI SAHAM LINDUNG NILAI INFLASI; COMPARISON OF MEAN-VARIANCE PORTFOLIO WITH INFLATION HEDGE STOCK INVESTMENT PORTFOLIO MODEL

Eko Suprihanto Prasetyo, Gunardi

2013 | Skripsi | PROGRAM STUDI STATISTIKA

Metode Mean-Variance merupakan salah satu metode yang digunakan untuk melakukan pembobotan portofolio. Namun masih diragukan kemampuan metode ini dalam mengahasilkan komposisi pembobotan pada pembentukan portofolio optimal. Salah satu keraguan metode Mean-Variance Markowitz adalah mengenai optimalnya portfolio dalam masalah yang nantinya ditemui saat melakukan investasi. Salah satu masalah yang nanti ditemui tersebut adalah inflasi (Inflation). An Inflation Hedging Portfolio Selection atau yang lebih dikenal dengan portofolio IHSI, menunjukkan strategi investasi yang memungkinkan pada investor untuk mendapatkan return yang optimal dengan tingkat laju inflasi yang terjadi.

Kata Kunci : portofolio; lagrange; inflasi