PORTOFOLIO DINAMIS DENGAN MENGGUNAKAN MAXIMUM ABSOLUTE; DEVIATION (MAD) DYNAMIC OPTIMAL PORTFOLIO WITH MAXIMUM ABSOLUTE DEVIATION

Ginanjar Bachtiar, Gunardi

2012 | Skripsi | PROGRAM STUDI STATISTIKA

Skripsi ini mengulas tentang Pemilihan Portofolio Multiperiode, dengan Menggunakan Maximum Absolute Deviation. Investor diasumsikan mencoba strategi investasi untuk memaksimalkan kekayaan pada akhir periode investasi dan sebaliknya meminimalkan total resiko pada semua periode investasi. Berbeda pada penentuan ukuran resiko yang menggunakan variansi (matriks variansi kovariansi), dalam tulisan ini, Total resiko didefinisikan sebagai rata-rata dari penjumlahan ukuran maximum absolute deviation dari semua asset di semua periode. Di waktu yang sama, mengingat jika resiko selama periode investasi terlalu tinggi bisa menyebabkan kebangkrutan, Level resiko maksimum diberikan pada masing-masing periode investasi.

Kata Kunci : Optimisasi Portofolio; dynamic programming; maximum absolute deviation (MAD)