STRESS TEST SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2007:M1-2013:M8
SUPIANDI (Adv.: Muhammad Edhie Purnawan, M.A., Ph.D.), Muhammad Edhie Purnawan, M.A., Ph.D.
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perilaku risiko pembiayaan perbankan syariah dengan menggunakan stress test berupa analisis sensitivity test dan analisis hypothetical scenario test, dengan memanfaatkan perhitungan instrumen VAR yaitu Impulse Response Function (IRF).Stress testberupa analisis sensitivity testdigunakan untuk menganalisis perilaku risiko pembiayaan perbankan syariah, terhadap sebuah guncangan yang berasal dari tiap variabel makroekonomi. Sementara itu stress testberupa analisis hypothetical scenario test digunakan untuk menganalisis perilaku risiko pembiayaanterhadap suatu skenario guncangan, dimana skenario tersebut merupakan kombinasi beberapa variabel makroekonomi.
Hasil analisis stress testberupa analisis sensitivity test ditunjukkan bahwa kepekaan perilaku risiko pembiayaan dari perbankan syariah relatif tinggi terhadap sebuah guncangan yang berasal dari inflation shock,interest rate shockdanfinancing boom. Sementara itu, hasil analisisstress test berupa hypothetical scenario test ditunjukkan bahwa kepekaan perilaku risiko pembiayaan perbankan syariah relatif tinggiterhadap guncangan simultan yang berasal darikombinasi guncangan interest rate shock, oil price shock dan inflation shock.
The purpose of this study is to analyze the behaviors of sharia banking financing risk using stress test analysis of sensitivity test and analysis of hypothetical scenario test, utilizing VAR instrument calculation, Impulse Response Function (IRF). Stress test analysis of sensitivity test is used to analyze the behaviors of sharia banking financing risk to single shock from each macroeconomic variable. Meanwhile, Stress test analysis of hypothetical scenario test of the is used to analyze the behaviors of sharia banking financing riskto simultaneous multiple shock, which the scenario is a combination of some macroeconomic variables.
The result of stress test analysis sensitivity test indicated that the sensitivity of the sharia banking financing riskis relatively high to single shock from inflation shock, interest rate shock, and financing boom. Meanwhile, the result of stress test analysis hypothetical scenario test indicated that the sensitivity of the behaviors of sharia banking financing riskis relatively high to simultaneous multiple shocks combined from interest rate shock, oil price shock and inflation shock.
Kata Kunci : Perbankan Syariah, Risiko Pembiayaan,Stress Test, Sharia Banking, Financing Risk, Sensitivity Test, Hypothetical Scenario Test, Vector Autoregressive, Impulse Response Function.
