Persyaratan Kecukupan Modal Minimum dan Perilaku Bank di Indonesia

Mbate, Maromi Merlin, Dr. Erni Ekawati, M.S.A., M.B.A.

2008 | Tesis | S2 Management

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak perubahan kebijakan persyaratan modal minimum pada perilaku bank di Indonesia dalam hal credit dan capital crunch. Dalam menguji dampak persyaratan modal minimum, digunakan model sederhana dari perusahaan perbankan terhadap perilaku bank yang dapat berdampak pada perekonomian. Dalam penelitian ini, perubahan deposito dan perubahan pinjaman dimasukkan sebagai variabel dependen dan persyaratan modal minimum sebagai variabel independen dengan menggunakan tiga variabel kontrol yaitu logaritma natural dari total aset, SBI dan pertumbuhan PDB. Dalam estimasi digunakan data panel tahunan semua bank konvensional perioda 2002-2006, dengan jumlah sampel penelitian 372 bank-tahun. Berdasarkan uji ekonometrika, dipilih model regresi panel Fixed Effect karena karakteristik bank yang berbeda. Hasil penilitian ini mengindikasikan bahwa persyaratan modal minimum berpengaruh terhadap perilaku bank di Indonesia. Temuan utama dari penelitian ini adalah: pertama, dari sisi kewajiban ditemukan hubungan positif yang kuat antara modal bank dan tingkat pertumbuhan deposito, dalam hal ini pengaruh perubahan modal terhadap perubahan deposito lebih kecil untuk bank dengan modal yang lebih besar dibandingkan bank dengan modal yang kecil. Kedua, dari sisi pinjaman bank, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa credit crunch tidak terlihat setelah perubahan persyaratan modal di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini mendukung hipotesis capital crunch. Kata Kunci: Persyaratan Modal Minimum, Deposito, Pinjaman dan Capital Crunch.

This study aims to analyze the impact of bank capital requirements in Indonesia where credit and capital crunch. In investigating the impact of bank capital requirements, we set up a simple model of the banking firm as well as having possible effects on the economy. In this study, change of deposits and change of loan were included as the dependent variable and capital requirements as the independent variable while logarithm of total assets, Certificates of Bank Indonesia (SBI) and growth of GDP as the control variable. In estimation, we use annually panel data of all the banks conventional period 2002-2206 while number of samples was 372 banks-years. Based on our econometric tests, we choose the Fixed Effect panel regression model because the bank specific characteristics are found to be different. The results of this study indicated that regulatory capital takes part in the change of Indonesia banks behavior. The main finding of this study, firstly from the liabilities side of banks is that there was a strong positive relationship between bank capital and growth rate of deposits, where the impact of change in capital is smaller for well-capitalized banks than for poor-capitalized banks. Secondly, with regards to bank lending, it was shown that credit crunch was less apparent in the aftermath of change in capital regulatory in Indonesia. Thus, this study supported of capital crunch. Keywords: Capital Adequacy Ratio, Deposits, Loans, Capital Crunch

Kata Kunci : Modal Minimum; Perilaku Bank; Perbankan Indonesia