Non-Performing Loans di ASEAN-5: Analisis Kualitas Dan Implikasi Ekonomi Makro
KAMIL, AMALIA INSAN (Adv.: Sri Adiningsih, Dr., M.Sc.), Sri Adiningsih, Dr., M.Sc.
Menggunakan data dari tahun 2000 hingga 2010, penelitian ini mempelajari tentang faktor yang dapat mempengaruhi nilai Non Performing Loans (NPL) dan kemungkinan untuk membentuk suatu indikator gabungan bagi krisisi finansial di Indonesia, Malaysia, Phillipina, Singapura dan Thailand. Penelitian ini menggunakan model data panel dengan metode pengujian fixed effect, menemukan kesimpulan bahwa penurunan pada tingkan Interest Rate Spread, tingkat inflasi Bank Capital to Asset Ratio, Pertumbuhan Kredit di perekonomian, dan keberadaan Lembaga Asuransi Deposito Eksplisit akan menghasilkan peningkatan pada nilai Non Performing Loans di kelima negara. Penelitian ini juga menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan studi literatur sebelumnya, dimana penurunan nilai Interest Rate Spread results akan meningkatkan rasio NPL terhadap total pinjaman karena adanya reformasi perbankan di Asia.
Using data from 2000 to 2010, this paper studies the determinants of Non Performing Loans and the possibility of developing a composite indicator of financial crisis for Indonesia, Malaysia, Phillipina, Singapura and Thailand. On the strength of the panel data model with fixed effect method, the paper finds that a reduction in Interest Rate Spread, Inflation Rate, Bank Capital to Asset Ratio, Growth of Credit and Explicit Deposit Insurance Scheme results in increased non-performing loans. This paper find that unlike the many determinants of non-performing loans, reduction in Interest Rate Spread results in increased ratio of NPL to total loans because of banking reform in Asia.
Kata Kunci : Banking Sector, Non-Performing Loans, Explicit Deposit Insurance Scheme, Asian Banking Reform, Sektor Perbankan, Lembaga Asuransi Deposito Eksplisit, Reformasi Perbankan Asia
