Analisiis Resiko Portofolio Kartu Kredit Visa dan Mastercard Bank Niaga

Indra Yogi (Adv:Dr. Mudrajad Kuncoro, M.Soc.Sc), Dr. Mudrajad Kuncoro, M.Soc.Sc

2003 | Tesis | S2 Magister Management

Dalam memproses aplikasi kartu kredit, card center Bank Niaga belum mempunyai sistem untuk menganalisis risiko sekaligus menentukan target segmen pasar yang ingin dituju. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data aplikasi kartu kredit yang telah disetujui. Dari data aplikasi tersebut, risiko kredit macet dianalisis dengan cara melihat kinerja rekening kartu kredit tersebut selama beberapa waktu ke depan. Unjuk kerja kartu (macet atau lancar) akan dipetakan dengan variabel-variabel tertentu dari data yang ada di aplikasi untuk mengetahui kelompok pemegang kartu mana yang mempunyai risiko tinggi (mempunyai potensi macet di kemudian hari). Dengan demikian risiko bisnis bisa diminimalkan dan juga sekaligus menaikkan jumlah pemegang kartu kredit. Dalam penelitian ini dilakukan dua hal. Pertama adalah menentukan prosentase kartu kredit yang macet dalam jangka waktu tertentu. Kedua adalah menggunakan analisis karakteristik untuk memetakan variabel-variabel aplikasi yang relevan, misalnya usia dan tingkat pendidikan aplikan, terhadap penentuan kinerja rekening kartu kredit. Dari hasil analisis ini kita kemudian dapat memperoleh tingkat risiko dari nilai setiap variabel tersebut.Studi kasus di card center Bank Niaga menunjukkan bahwa analisis karakteristik dapat digunakan untuk mengantisipasi tingkat risiko yang akan muncul dan juga sekaligus menentukan target segmen pasar yang ingin diraih. Penelitian lanjutan sangat diperlukan agar dapat dibuatkan suatu sistem yang bisa secara cepat dan otomatis membantu pihak card center dalam memproses aplikasi kartu kredit.

In processing credit card applications, Bank Niaga 's card center is not equipped with a system that is able to analyze the risk and determine market segment to be aimed. The purpose of this research is to analyze the data from credit card applications that have been approved. From these applications, the risk for credit card accounts is analyzed by looking at the performance of the accounts somewhere in the future. The performance of the cards (either performing or non pe1forming) will be mapped to certain variables from the application data to get figures of which groups of cardholders having high level of risk. By doing this, business risk can be minimized and cardbase can be increased. There are two things have been necessarily done in this research. First is to determine the bad accounts level within a certain period of time. Second is to use characteristic analysis to map the relevant application variables, e.g. age and education level of the applicant, to get the cardholder 's performance. From this analysis we can then get the risk level for the values of each variable. A case study in Bank Niaga 's card center shows that characteristic analysis can be used to anticipate the risk level that might occur and to determine the targeted market segment as •well. Other studies and efforts are needed in order to make an automatic system that can assist the card center to process credit card applications quickly and accurately.

Kata Kunci : resiko portofolio,kartu kredit visa,analisis karakteristik