Analisis pengaruh shock makroekonomi dan tingkat kerentanan sektor perbankan terhadap perilaku penetapan penyisihan penyusutan aktiva produktif (PPAP) Bank Umum di Indonesia periode 2002-2008
HELMI, ARSYA, Dr. Bagus Santoso, M.Soc.,Sc
Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh variabel tingkat kerentanan bank (fragility) dan shock makroekonomi terhadap perilaku penetapan penyisihan penyusutan aktiva produktif (PPAP) kredit bank umum di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan membentuk melakukan estmasi atas dua model fixed effect. Model panel pertama menyelidiki hubungan atara fragility dan PPAP kredit, sedangkan model panel kedua menyelidiki hubungan antara shock makroekonomi dan PPAP kredit. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat kerentanan bank memiliki pengaruh positif terhadap perilaku penetapan PPAP kredit. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa shock makroekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penetapan PPAP kredit perbankan. Lebih jauh lagi, hasil penelitian menunjukkan bahwa efek gabungan antara kerentanan dan shock makroekonomi berkontribusi dalam kenaikan PPAP kredit perbankan Indonesia.
This purpose of this research is to test the effects of bank's fragility and macroeconomic shocks on the loan loss provision for the case of Indonesian banks. This research is carried out by estimating two fixed effect models. The first panel model is constructed to investigate the relationship between bank's fragility and loan loss provision, while the second panel model examines the relationship between macroeconomic shocks and loan loss provision. The result of this research shows that bank's fragility do have a positive and significant effect on loan loss provision. It also finds that macroeconomic shocks have significant effect on bank's loan loss provision. Furthermore, this research finds that the combination of high indebtedness and negative macroeconomic shocks contribute to the increase of Indonesian bank's loan loss provision.
Kata Kunci : PPAP kredit perbankan, Tingkat kerentanan (fragility) bank, Shock makroekonomi.
