Analisis Stress Test Pada Konteks Krisis Ekonomi Global 2008: Studi Empiris PERSERO Perbankan Di Indonesia
FAUZI, ERIKA (Adv.: Indra Bastian, Prof., Dr., M.B.A.), Indra Bastian, Prof., Dr., M.B.A.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat ketahanan neraca perbankan persero di Indonesia bila terkena krisis. Penelitian ini menggunakan stress test sebagai alat untuk menilai ketahanan neraca perbankan. Skenario yang digunakan dalam stress test ini adalah keadaan krisis ekonomi global 2008. Dengan focus pada dampak krisis terhadap risiko kredit, risiko nilai tukar, dan risiko suku bunga yang dihadapi perbankan. Pengamatan dilakukan pada laporan keuangan publikasian tahun 2010. Secara spesifik terdapat beberapa rasio keuangan yang diamati yaitu, Total Modal/Asset Tertimbang (CAR), NPLs (gross)/Total Pinjaman, Pinjaman Luar Negeri/Total Pinjaman(FX Loans), Aset Tertimbang/Total Asset (RWA), ROA, ROE, dan Posisi Devisa Neto/Modal (PDN). Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada ROA, ROE, dan PDN. Dan titik kritis risiko yang dihadapi masing-masing bank pun berbeda. BMRI dan BTN lebih banyak dipengaruhi risiko kredit sedangkan BRI dan BNI lebih banyak dipengaruhi oleh risiko suku bunga.
The purpose of this research was to determine a resilience of private bankÂ’s balance sheet in Indonesia when a crisis hit. In this stress test, the 2008 global economic crisis is used as the scenario with focus on the impact of crisis toward credit risk, interest risk, and foreign exchange risk. This observation is based on banksÂ’ financial statements in 2010. Specifically, there are several financial ratio that observed in this research. There Are Capital Adequacy Ratio (CAR), NPL (Gross) Ratio, Foreign Exchange Loans/Total Loans (FX Loans), Risk-Weighted Asset/Total Asset (RWA), ROA, ROE and Net Open Foreign Exchange Position/Total Capital (PDN). The results indicated there are significant differences in ROA, ROE, and PDN. In addition, it was found that each bank faced a variety level of risk. BMRI and BTN were influenced by credit risk whereas BRI and BTN were more influenced by interest risk.
Kata Kunci : Stress test, crisis, credit risk, foreign exchange risk, and interest risk, krisis, risiko kredit, risiko nilai tukar, dan risiko suku bunga
