ANALISIS PENGARUH KONDISI MAKROEKONOMI TERHADAP NON PERFORMING LOAN (NPL) BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI PADA BANK UMUM DI INDONESIA PERIODE 2010-2016

EGGI PUTRANDA DEWONO, Heni Wahyuni, S.E., M. Ec.Dev., Ph.D

2017 | Skripsi | S1 ILMU EKONOMI

Adanya ketidakpastian kondisi makroekonomi dapat mempengaruhi tingkat risiko kredit bermasalah pada perbankan. Risiko kredit bermasalah diukur dengan rasio Non Performing Loan (NPL). Pengaruh kondisi makroekonomi terhadap NPL memiliki respon berbeda tiap sektor ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel makroekonomi dan NPL berdasarkan sektor ekonomi di Indonesia. Variabel makroekonomi yang digunakan dalam penelititan ini adalah suku bunga BI, nilai tukar, pertumbuhan GDP, dan pertumbuhan ekspor. Data bulanan time series yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar didapat dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Otoritas Jasa Keuangan pada periode 2010-2016. Pengujian empiris dari penelitian ini dilakukan menggunakan Vector Error Correction Model (VECM), Impulse Response Function (IRF) dan Variance Decomposition (VD). Studi empiris menunjukkan bahwa variabel makroekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap NPL dan memiliki arah hubungan yang berbeda-beda berdasarkan sektor ekonomi di Indonesia.

An uncertainty of macroeconomics condition could give an impact to credit risk in banking sector. Credit risk is measured by Non Performing Loan (NPL) ratio. Macroeconomins conditions have a different impact to NPL per economic sector. This study aims to determine how the relationship between macroeconomics variables and NPL per economic sector in Indonesia. Macroecomics variables used in this study are BI rates, exchange rate, GDP growth, and export growth. Monthly data time series used in this study largely derived from Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Otoritas Jasa Keuangan in the period of 2010-2016. Empirical testing of this research is done using the Vector Error Correction Model (VECM), Impulse Response Function (IRF) and Variance Decomposition (VD). Empirical studies show that macroecomics variables have a significant influence to NPL and have a different impact according to economic sector in Indonesia.

Kata Kunci : non-performing loan (NPL), vector error correction model (VECM), impulse response function (IRF), variance decomposition (VD), dan macroeconomics